問題詳情

12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：
【題組】13.承上題，請用 Delta－Gamma Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A)21,500
(B)22,400
(C)23,800
(D)24,900

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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用户評論

【Andrew】評論

VaR=張數*股數*(臨界股票變動量*Delta-0.5*Gamma*臨界股票變動量2)         =10*1000*(4*0.6-0.5*0.02*42)          =22400