衍生性商品之風險管理

21. 實務上”最”常用來當作無風險利率的是：(A)Treasure Rate (B)Prime Rate (C)Zero Coupon Rate (D)LIBOR

22. 信用風險模型 KMV 或是 Merton’s model，與以下哪一種理論最為相近？(A)Purchasing Power Parity (B)Interest Rate Parity(C)P

23. 以極值理論估計分配的尾端時，其 unconditional probability 與以下何者最為接近？(A)Larger number Law (B)Chain Rule (C)Normal

24. Copulas 在實務上應用最大的問題是：(A)算不出某確定值 (B)沒有封閉解 (C)不穩定 (D)難以解釋

25. 下列何者是 Conditional VaR,或是 Tail Loss 的應用：(A)Expected shortfall (B)Rational expectation (C)Expected

26. GARCH(1,1)和 EWMA 的最主要差距在於前者多包括了：(A)加權平均 (B)長期變異數與某權數 (C)非線性考量 (D)歷史與預期的資訊

27. 以下何者不是 Basel II 與 Solvency II 的主要差異？(A)後者更考慮了負債面的風險 (B)適用於銀行證券業或保險業(C)後者有四個支柱 (D)名目上皆由歐洲所主導

28. 應用 Bootstrap method 來進行 VaR 的計算時，最主要的功能是：(A)更為嚴謹 (B)創造更多樣本資料 (C)考慮非線性 (D)計算較為簡便

29. 下列何者不是 Credit Risk Mitigation：(A)Downgrade Triggers (B)Collateralization (C)Immunization (D)Nett

30. 欲規避 2007 年金融危機的再度發生，最主要應該注意的是：(A)禁止證券化發行 (B)降低衍生性商品稅賦 (C)降低代理成本 (D)推動沙賓法案

31. 中國的哪一家信評公司最近公布了國際上五十個國家的主權評等引起了一些爭議？(A)大公 (B)上海新世紀 (C)TEJ (D)Wind

32. Mortality Tables 主要應用在            。(A)銀行業 (B)租賃業 (C)證券業 (D)保險業

33. 近年來國際上的主要信評公司（例如 S&P）在從事信評時，除了傳統上分析企業財務資料以外，開始更重視企業的          。(A)企業風險管理(Enterprise Risk Man

34. 巴賽爾資本協定最新的規範已經有：(A)Basel II (B)Basel III (C)Basel IV (D)Basel V

35. 四種基本的衍生性商品是 Futures, Forward, Option 和          。(A)Real option (B)Bond (C)Swap (D)Securitizatio

2. 一般而言，越靠近價平的選擇權其 Vega 值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定

3. 一般而言，越接近到期日選擇權 Theta 之絕對值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定

4. 新巴賽爾協定第一支柱中風險資產的計算並不包括：(A)流動風險 (B)市場風險(C)作業風險 (D)信用風險

5. 依據避險會計，下列何項交易不能作為避險工具：(A)買買權 (B)買賣權(C)賣買權 (D)以上均不能

6. 歐盟所規畫將專門為保險公司設計的監理架構是：(A)Solvency II(B)Basel II(C)Phase II(D)Insurance II

7. 用來測試極端市場變動下對投資組合價值影響的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)酸性測試(C)壓力測試 (D)濾嘴測試

8. 利用歷史資料來測試 VaR 或其他模型的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)壓力測試(C)酸性測試 (D)濾嘴測試

9. 下列何項敘述最不能用以描述固定收益證券之存續期間(Duration):(A)可視為該證券價格之市場利率彈性(B)為一以各期現金流量佔該證券價格比率為全數之加權平均(C)為二次微分的概念(D)無息

10. 下列何項敘述最不適合描述狹義的流動性風險?(A)不能很快的反轉部位(B)出售時對價格產生重大影響(C)須要花很長的時間來出售(D)市場交易量很大

11. 下列何項國內企業信用指標是台灣金融業實務上常參考應用的：(A)Taiwan Rating(B)TCRI(C)FR(D)NPL

 1213   首頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一頁 尾頁