27. 現有資產總價為$2,100,000，且該資產之市場風險(β)為 1.5，預測 3 個月後資產價值下跌 15%。為了防止資產價值下跌損失，欲以Ｓ＆Ｐ500 股價指數期貨進行避險（目前指數為 30
30. 有關新巴塞爾資本協定對回溯測試之要求，下列何者敘述錯誤?(A)協定中的超限次數之決定係以過去250 個營業日為觀察期(B)檢視過去投資組合真實損失之超過風險值的次數，超限次數4 個以內為黃燈區
31. 公司依其風險政策決定機構的風險承擔額度，再依公司組織層級結構配置至不同的部門與交易平台，其配置方法應採取方式為?(A)由下而上方式配置(Bottom-up) (B)由上而下方式配置(Top-b
32. 當交易平台的風險曝露額度超越給定的 VaR-limit，應採行的作法為?(A)依內部既有的風險政策決定如何執行 (B)斷然實施部位調整，以不逾越VaR-limit 為唯一原則(C)交易員有權決
33. Risk Metrics 以 EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)來估算資產變異數，其中衰退因子(decay factor)決定了估算過程中歷
35. 一位交易員從 A 銀行買入 100 萬英鎊(BP)現貨，目前的匯率為$1.5/ BP，於兩個營業日後交割。因此銀行必須在兩天後交割$150 萬美元以交換收取 100 萬英鎊。請問此事件牽涉到何
36. 假設美國 A 公司持有一年期英國公債，其本金為£ 62,500。目前市場上匯率為 2$/£，但 A 公司預期一年後英鎊將貶值為 1.8$/£，因此 A 公司將以下列何者進行避險：(A)賣出外匯
37. 美國 B 公司賒購英國商品，其市價為£62,500。B 公司與 C 公司約定 3 個月後付款。目前匯率為 2$/£，但預期 3 個月後美元將貶值為 2.2$/£，因此 B 公司將以下列何者進行
40. 下列何項事件不屬於信用事件?(A)破產(Bankruptcy) (B)評等降級(Down Grade)(C)債券贖回(Calling Back a Bond) (D)重建(Restructur
9. 假設一公司之投資組合價值為 2 千 5 百萬，而系統風險為 1.2。目前指數為 1,000 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 1？(A)