28. 假設有一股票市價為 50 元，其 3 個月到期、執行價格 40 元的買權與賣權價格分別為 15 與 5 元。若 3 個月到期、面額 1 元的零息債券價格為 0.9 元，在忽略交易成本的情況下，
30. 有一投資組合包含 1,000 單位股票與 100 單位買權，股票價格每股 50 元，買權執行價格 75 元，到期期限 6 個月。假設一年有 252 個交易日，買權的 Delta 值為 0.04
33. 在店頭市場交易的衍生性商品的報價(特別是外匯選擇權)通常都以 Delta 來代表執行價格。若有一個 3 個月到期美金兌歐元的歐式買權，現貨匯率是 1.24，執行價格是 1.26，請問其 Del
35. 事實上，一般公司債內含衍生性商品的特性。所以，買了台積電的公司債等同下列哪一投資組合？(A)買政府公債和買台積電賣權 (B)買政府公債和賣台積電買權(C)買政府公債和買台積電信用違約交換 (D
27.巴賽爾協定定義了短期(一個月)流動性風險(Liquidity Risk)指標為：(A)Liquidity Coverage Ratio (B)Net Stable Funding Ratio(C