24.假設利率變動為常態分配，某一債券的存續期間(duration)為 8 年，當前價格為$100，利率變動的日標準差為 0.1%，則單日債券 99%的 VaR 為何? N(-1.645)=0.05,
25. 若一面值$1,000 的零息公司債違約機率為 2%，回復率(recovery rate)為 60%，則到期時預期損失(expected loss given default)為多少?(A)$1
26. 根據 2006 新巴賽爾協定(Basel II)下列哪一項不屬於對信用風險的資本計提的方法?(A)標準法 (standardized approach)(B)基本指標法 (basic indi
27. 根據 2006 新巴賽爾協定(Basel II)下列哪一項不屬於對作業風險的資本計提的方法?(A)標準法 (standardized approach)(B)基本指標法 (basic indi
2. ISDA(International Swap and Derivatives Association)對衍生性商品的規範主要為：(A)市場與信用風險 (B)法律與信用風險(C)流動性與信用風險
3. 假設市值為$1,000,000 的債券，目前殖利率為 4%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率（標準差）為 0.3%，則此債券的一天 95%VaR 等於？N(2.326)=0.99，N(
4. 債券市場平均每年波動度為 25%，債券交易員於此一市場交易量為 1 億，且每年賺進 2 千萬，假設風險性資本是以 99%信賴水準之一年 VaR 來計算，且報酬率為常態分配，N(2.326)=0.
6. 考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為
7. 若某公司估算其一天 95%的風險值為 3 百萬，而以過去 10 年間的資料檢驗，發現有 13%的樣本顯示一天的損失超過 3 百萬，因此可以判定風險值的計算可能不正確。請問上述檢驗風險值估算的方法
8. 有 A、B 兩資產，其 VaR 分別為 100 及 200。若一投資組合中 A 資產與 B 資產各佔 50%，當該投資組合的 VaR 為 120 時，請問 A、B 兩資產間的相關係數為多少？(A
9. 三項資產其風險值分別為VaR1、VaR2 及VaR3。由此三項資產所組成的投資組合的風險值為 VaRp，則下列何項關係為真？(A)VaR1+VaR2 +VaR3 = VaRp (B)VaR1 +
10.假設銀行有一筆本金$1,000 萬的放款，其年利率為 7%，己經計提的風險資本為$100 萬，銀行為這筆放款每年支付了$20 萬的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的 2%。請根據以上條
12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：(A)22,000 (B)
12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：【題組】13.承上題，請用
14.立同公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為 7.0 年，且目前台灣期交所票面利率 3%之十年期政府債券（面額伍佰萬元）期貨價格為 95.0，最便宜交割公債其存續期間為9.2
14.立同公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為 7.0 年，且目前台灣期交所票面利率 3%之十年期政府債券（面額伍佰萬元）期貨價格為 95.0，最便宜交割公債其存續期間為9.2
17.考慮期貨和現貨市場中期貨和現貨價格的關係，請問下列何項敘述為非？(A)正向市場時，若是空頭避險基差( Basis)絕對值變小有利(B)正向市場時，若是多頭避險基差( Basis)絕對值變大有利(