16. J. P. Morgan 的RiskMetrics資料庫使用exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94，若一金融
18. 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 100 萬。然而，過去 10 年間有 9%的樣本揭示一天的損失超過 100 萬，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險
20. 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 10元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delt
21. 假設一履約價為 20 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 2 元。若一出售買權之交易員欲執行停損策略，而計畫以 20.2 元的股價買入，19.8 元賣出。試問此股票
【22-23 題為題組】22. 假設投資組合中有甲、乙兩資產。假設兩資產的價格各為 120 元及 30 元，而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波
25. 某廠商之資本成本為 900 萬，利潤為 1,500 萬，經濟資本為 12,000 萬，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？(A) 2.5% (B)5% (C)7.5% (D)10%
28. 若某資產 3 天 95%的風險值為 2,015，則其 1 天 99%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01(A)6
30. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？(A)=VaR1 + VaR2 (B)≤VaR1 + VaR2(C)≥VaR1 + VaR2 (D
31. 假設一公司之投資組合價值為 2,500 萬，而系統風險為 1.1。目前指數為 1,250 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至與指數一致？
32. 若目前價值 110 萬的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數為 3,300。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於 100 萬？(A)賣出履
34. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為5,000,000、-3,000,000、100,000，則該公司若採行基本指標法來計提，計提的金額應為何？(A)1
1. 請問下列敘述何者為非？(A)作業風險的損失機率呈現常態分配，模型錯誤屬於作業風險一種(B)流動性風險係指無法將資產變現或取得足夠資金，以致不能履行到期責任的風險(C)法律風險係指交易契約規範不足