20.甲公司與乙公司借款 2,000 萬元時所面臨的利率結構分別如下： 甲、乙公司分別向銀行依固定、浮動利率借入款項，但分別欲將之透過金融中介機構進行利率交換使其轉為浮動、固定利率之借款。如果透過該利
25.以下有幾種狀況下，買權不會被提前執行？甲、標的物不產生收益下，歐式買權；乙、標的物不產生收益下，美式買權；丙、標的物產生收益下，歐式買權；丁、標的物產生收益下，美式買權(A)1 種 (B)2 種
29.箱形價差是執行價為K1及K2之買權看多價差和相同執行價及到期日之賣權看空價差的組合，其中 K2＞ K1，則該箱型價差之組合成本為：(A) K2 - K1 (B) K2 + K1 (C)（K2 -
30.假設執行價 K2＞ K1 且到期日 T2＞T1，有一個對角價差交易由買執行價為 K2、到期日為 T2之買權及賣執行價為 K1、到期日為 T1 之買權，則該對角價差交易在價格走勢如何時會獲利？(A
32.金融機構持有以下數種 OTC 英鎊買、賣權之投資組合： 有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=1.5，Vega=0.8。則可利用幾單位之該上市選擇權及英鎊使投資組合之 Gamma
32.金融機構持有以下數種 OTC 英鎊買、賣權之投資組合： 有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=1.5，Vega=0.8。則可利用幾單位之該上市選擇權及英鎊使投資組合之 Gamma
3. 某個股預期在二個月後及五個月後各發放$1 之現金股利，目前股價為$50，市場無論期間長短，無風險單利年利率均為 8%，則理論上，六個月到期之股票遠期價格約為：(A)$50 (B)$51 (C)$
7. 以下何種債券期貨在計算發票價格時，平年是以 365 日為一年，並以實際日數計算利息？(A)US Fed Funds futures (B)Eurodollar futures(C)US T-bi