28. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD1.6，美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD1.70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買
29. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD1.6，美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD1.70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買
17.目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD1.6，美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD1.70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞
31. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD1.6，美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD1.70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨(C)買瑞
13. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD1.6，美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD1.70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買
32.目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD1.6，美元及瑞郎一年期利率分別為10 %及5 %，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD1.70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞
22.假設美元兌日圓之即期匯率為 105，1 年期美元及日圓利率分別為 3%及 1%，根據利率平價理論(IRP，interest rate parity)，請問日圓隱含遠期匯率應升或貶到何水準？(A)
9. 假設 NTD/USD 之即期匯率為 30，如果臺灣與美國的年利率分別為 3%及 5%，則一年期之 NTD/USD 遠期匯率應為？(A)30.9 (B)29.43 (C)31.5 (D)30.58
28.在拋補利率平價條件下，如果1年期美元利率為10%，1年期歐元利率為5%，若美元兌歐元即期匯率為1.2（美元∕歐元），依據拋補利率平價條件，1年期遠期匯率應為：(A) 1.05（美元∕歐元） (B
19.台幣一年期利率為5%，美元一年期利率為8%，如果拋補下利率平價原理已成立下，目前的美金兌台幣即期匯率為30，試問一年後合理的遠期匯率應為：(A) 29.1 (B) 30.9 (C) 30 (D)
31.假設目前美元現匯價格為 32 元新臺幣，6 個月期美元和新臺幣之利率為分別 2%和 3%，則 6 個月期的遠期匯率為何？(A)32.0935 (B)32.1584 (C) 32.2267 (D)
26. 若 JPY/USD 之即期匯率為 110，且日本與美國年利率分別為 1％及 3％，則一年期之 JPY/USD遠期匯率應為：(A)103.85 (B)96.3 (C)112.18 (D)107.
26. 若 JPY/USD 之即期匯率為 110，且日本與美國年利率分別為 1％及 3％，則一年期之 JPY/USD遠期匯率應為：(A)103.85 (B)96.3 (C)112.18 (D)107.
23.根據利率平價理論(interest rate parity theorem)，假設美元兌日圓之即期匯率為 124，1 年期美元及日圓利率分別為 2.5%及 1%，若市場處於均衡狀態時，請問日圓隱
24. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A)$1.65/BP (
7. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A)$1.65/BP (
27. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A) $1.65/BP
21. 假設目前美元 1 年期利率為 2%，人民幣 1 年期利率為 3%，人民幣的即期匯率為US$0.1462/RMB，1 年期遠期匯率為 US$0.1462/RMB。根據利率評價條件(IRP)，套利
30. 台幣一年期利率為 5%，美元一年期利率為 8%，目前的一美元兌新台幣即期匯價為 30，根據有拋補利率平價原理，一年後合理的遠期匯率應為多少？(A) 29.1 (B) 30.9 (C) 30 (
31. 假設目前美元兌台幣匯率為 31.500，一年期美元存款利率 1.5%，台幣存款利率2.0%，若市場處於均衡狀態時，美元兌台幣之一年期遠期匯率須升\\/貶至約多少，才能消除資金由美元存款解約轉存
1.依據利率平價理論，假設目前美元兌換新臺幣匯率為 30 元，新臺幣年利率為 1%，美元年利率為 2%，請問一年期美元遠期匯率應為多少？（取最接近值）(A) 29.56 (B) 29.71(C) 30
13.假設目前臺灣的一年期存款利率為 1.5%，美國的一年期存款利率為 3%，而目前在外匯市場美元兌換新臺幣的即期匯率為 US$1=NT$29.89；請問根據利率平價理論，目前的一年期遠期匯率應為多少
29. 假設美元對澳幣的匯率今日報價是 0.7939，美元與澳幣一年期利率分別是 1% 與 3%，試問一年期的遠期匯率為何? (假設市場服從利率平價公式 Interest Rate Parity)(A
3. 一年期執行價為 20 美元的歐式買權和歐式賣權價值分別為$6 和$7，一年期的無風險利率是 5%。如果市場沒有套利的機會，則一年期遠期契約(forward contract)的遠期價格為何？ (
29.假設美元對日圓的匯率今日報價是 113.96，美元與日圓一年期利率分別是 3% 與 0.5%，試問一年期的遠期匯率為何？ (假設市場服從利率平價公式 Interest Rate Parity)(
57.利用利率平價理論(IRP)，計算當臺灣及美國年利率分別為 1%及 3%時，而即期 1 美元兌 30 元臺幣，請問美元兌臺幣之遠期匯率為下列何者？(A) 28.37 (B) 29.15 (C) 2
13.假設目前臺灣與美國的 6 個月期（180 天）的年利率分別為 1.5%、1.3%，美元兌新臺幣的即期匯率為 32.50（NTD∕USD）。假設目前美元兌新臺幣 6 個月期的遠期匯率為 32.70
33. 假設美金兌臺幣即期匯率為 30 NT/$，美金與臺幣一年期連續複利率分別為 3% 與 1%(e1%=1.0101、e2%=1.0202、e3%=1.0305)，請問，美金兌臺幣一年期遠期匯率最
28. 如果 6/15 市場上新臺幣對美元之即期匯率為 USD1=NT$29.50，而一年期新臺幣國庫券年利率為1.5％，且一年期美元國庫券年利率為 2.5％，那麼 6 個月後之美元對臺幣遠期契約之均
三、假設英國 1 年期利率為 1.0%，美國 1 年期利率為 2.5%，英鎊（GBP）兌美元（USD）即期匯率 USD/GBP=2.0，英鎊兌美元 1 年期遠期匯率為USD/GBP=2.4。在不考慮任
7.假設英镑即期匯率為￡1=US$1.2,一年期遠期匯率為￡1=US$1.25,一年期美元定存利率為1%,一年期英鎊定存利率為2%。若現在你計畫將US$120，000定存一年,請問一年後你的存款餘額最
28.假設目前美元一年期定存利率是 2.1%，日圓一年期定存利率是 0.2%，即期匯率是 US$1=￥109.66。根據利率平價(IRP)條件，可算出一年期遠期匯率(￥/US$)最為接近下列何項？(A
15. 某一美國公司在三個月後必須付出五十萬瑞郎，為了規避匯率風險而在 PSE 市場買了瑞郎買權，權利金和履約價格分別為$0.05/SFr 及$1.02/SFr。若三個月後的市場即期匯率是$1.01/
35. 小明公司在三個月後必須付出一百萬瑞郎。為了規避匯率風險而在交易所買了瑞郎買權，權利金和履約價格分別為$0.03/SFr 及$1.10/SFr。若三個月後的現貨市場中，即期匯率是$1.09/SF
26. 一年期美元存款和新臺幣存款的利率分別為 2.5%和 1.0%，當新臺幣兌美元即期匯率為 29.5 時，根據未拋補利率平價式(uncovered interest rate parity)，新臺
25. 若本國與外國之一年期定存利率分別為 5%與 10%，外國通貨兌換本國通貨的一年期匯率預期值為 20，則利率平價成立時，外國通貨兌換本國通貨的即期匯率為：(A) 19.05 (B) 19.25(
25. 若本國與外國之一年期定存利率分別為 5%與 10%，外國通貨兌換本國通貨的一年期匯率預期值為 20，則利率平價成立時，外國通貨兌換本國通貨的即期匯率為：(A) 19.05 (B) 19.25(
23. 今日，1 美元的即期匯率 = NT$28，新臺幣一年期利率 2%，美元一年期利率 4%，試計算符合利率平價(Interest Rate Parity, IRP)條件之 90 天期美元遠期匯率應
23. 今日，1 美元的即期匯率 = NT$28，新臺幣一年期利率 2%，美元一年期利率 4%，試計算符合利率平價(Interest Rate Parity, IRP)條件之 90 天期美元遠期匯率應