30甲股票報酬率期望值 15%，標準差 10%；乙股票報酬率期望值 25%，標準差 20%。甲、乙兩股票報酬率相關係數為0.74。簡先生分別買了 100 萬甲股票與 100 萬乙股票，則此投資組合期望
42 甲股票報酬率期望值15%，標準差10%；乙股票報酬率期望值25%，標準差20%。甲、乙兩股票報酬率相關係數為0.74。簡先生分別買了100萬甲股票與100萬乙股票，則此投資組合期望報酬率為多少？
20、 （ ） 若甲股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率共變數是0.005，甲和乙股票的報酬率相關係數為0.5，則乙股票的報酬率標準差為？(A) .05 (B) .1 (C) .15 (D
32. 若甲股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率共變數是 0.005，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則乙股票的報酬率標準差為？(A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
49. 若甲股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率共變數是0.005，甲和乙股票的報酬率相關係數為0.5，則乙股票的報酬率標準差為？(A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0.2
39. 若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.
39. 若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.
30.若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.0
35. 若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.
26. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係數為－1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為：(A)甲：75%，乙：
19.目前有兩股票：股票A的期望報酬率與報酬率標準差分別是5%和30%，以及股票B的期望報酬率與報酬率標準差分別是10%和20%。若兩股票報酬率相關係數是-1，現在利用該兩種股票組成一個報酬率標準差最
43. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
33. 老王原本持有甲投資組合，甲組合的期望報酬率為 6%、標準差為 8%。現在考慮將乙股票納入甲組合中，乙股票的期望報酬為 10%，標準差為 12%。請問乙股票和甲組合之相關係數必須多少值以下，納入
43. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係數為－1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為：(A)甲：75%，乙：
19. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 12%、24%，報酬率標準差分別為 6%、18%，且兩股票的相關係數為-1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，則兩股票的投資比重應為：(A)甲：75%，乙：
14. 毛利公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為8％與10％；另外，柯南公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為10％與20％；假設此二公司股票的報酬率相關係數為零，則由這兩種股票所組成的最低風險
15. 甲股票的報酬率標準差為 0.1，乙股票的報酬率標準差也是 0.1，甲和乙股票的報酬率共變數是 0.005，則兩股票報酬率的相關係數為：(A)0.1 (B)0.05 (C)0.5 (D)0.01
22.假設一投資組合由甲、乙兩股票組成，甲占投資組合比重 40%，乙占 60%，甲的預期報酬率標準差為 6%， 乙的預期報酬率標準差為 18%，甲與乙的報酬率相關係數為 0.4。請問此一投資組合報酬率
41、 （ ） 已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B 的相關係數為-1，試求 75%股票 A 及 25%股票 B 的投
12.有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均?(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關係
22. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
19. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
41.已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B的相關係數為-1，請問 75%股票 A 及 25%股票 B 的投資組合變異數
41.已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B 的相關係數為-1，試求 75%股票 A 及 25%股票 B 的投資組合變異
23. 長春公司股票報酬率之標準差為 8%，且其股票報酬率和市場報酬率之相關係數為+0.90。若你預期市場投資組合報酬率之期望值為 15%，標準差為 6%，而無風險利率為 5%。在資本市場均衡之狀況下
96如果 A 股票的期望投資報酬率為 0.2，標準差為 0.36，而股市的期望投資報酬率為 0.1，標準差則為 0.2,A 股票與股市問的相關係數為 0.7，請問 A 股票的貝他係數為：(A)0.38
53. 如果A股票的期望投資報酬率為0.2，標準差為0.36，而股市的期望投資報酬率為0.1，標準差則為0.2,A股票與股市問的相關係數為0.7，請問A股票的貝他係數為：(A)0.389 (B)0.2
10、 （ ） 毛利公司股票的期望報酬率為與報酬率標準差分別為 8%與 10%；另外，柯南公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為 10%與 20%；假設此二公司股票的報酬率相關係數為零，則由這兩種股
15. 甲股票之報酬率與市場報酬率之相關係數為 1，其標準差為 20%，若市場報酬率標準差為 10%，請問該股票之貝它係數為何？(A)2.00 (B)1.67 (C)1.33 (D)資料不足，無法計算
42. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係 數為 -1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為： (A)甲：75%
21.甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係 數為 -1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為： (A)甲：75%，
60、 （ ） 甲股票、乙股票與丙股票之貝它（Beta）係數均相同，但其報酬率標準差大小依序為甲、乙 與丙。根據 CAPM 理論，請問哪一個股票的期望報酬率最高？(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (
3. 關於兩種股票之投資組合風險描述，下列何者最佳？(A) 兩種股票報酬率之期望值加權平均(B) 兩種股票報酬率之標準差加權平均(C) 兩種股票報酬率之共變數或其平方根(D) 兩種股票報酬率之相關係數