56.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為 $2,500，則該投資部位十天 99%的 VaR 約為多少？(A) 9,164 元 (B) 10,164 元 (C) 11,164 元 (D) 12,1
15.某一投資組合目前市值 100 萬元，年期望報酬率是 10%，年標準差是 30%，則一年內該投資組合有 95%機率不會賠超過下面數字(也就是算一年內 95% VaR)？(A) $284,000 (
33. 假設一投資組合價值為 15,000,000 元，預期半年報酬率將有 10 %，根據過去的資料顯示，在 95% 信賴水準下，該投資組合半年的相對風險值(VaR)為 2,400,000 元，請問此
20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=
26. 某投資人擁有甲公司股票 100 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 5%，平均日報酬率為 0.2%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0
8. 一個投組包括甲資產 400 元和乙資產 800 元兩部位，假設兩資產的報酬率每日波動度分別為1.2%及 1.5%，且此兩資產報酬率的相關係數為 0.5，則此投組一天期 95%之 VaR 為多少：
19. 某一投資組合在 1 天內（t =1），99%的信賴水準（α=1%）下，所估計出來的 VaR 為 1,000 萬元，代表：(A)該投資組合在 10 天內損失超過 1,000 萬元的機率為 1%(
8. 有 A、B 兩資產，其 VaR 分別為 100 及 200。若一投資組合中 A 資產與 B 資產各佔 50%，當該投資組合的 VaR 為 120 時，請問 A、B 兩資產間的相關係數為多少？(A
33.有A、B兩資產，其VaR分別為100及300。若一投資組合中A資產與B資產各佔50%，當該投 貢組合的VaR為250時’請問A、B兩貢產間的相關係數為多少？(A)-0.625(B)-0.715(
1. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 2,000 萬元，則若信賴區間調為 95%時，VaR 約為多少？（在標準常態分配下 Prob(x＜1.645)=95%；Prob(x＜2.33)=99
19. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 1,000 萬元，則若信賴區間調為 95%時，VaR 約為多少（在標準常態分配下 Prob(x＜1.645)=95%；Prob(x＜2.33)=99
26. 某一原油選擇權交易商其投資組合部位 delta 值「＋100,000」，gamma 值為「－50,000」，運用delta-gamma 法，假設原油價格每桶變動－＄2.0 元，請問該投資組合之
45. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 2,000 萬元，則若信賴區間調為 95%時，VaR 約為多少？(A)706 萬元 (B)920 萬元(C)1,412 萬元 (D)1,652 萬元
24. 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-2.33)=0.0
18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；
30. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 7，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01；
19. 公開市場中存在三個月期買權與賣權，買權履約價$25，市價$2。賣權履約價$20，市價$3。某一投資人運用該買權與賣權契約，構建出勒式(strangle)部位，請問該投資人的兩個損益平衡點(br
13.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？(A)可以承受 (B)無法承
9. 某退休基金約有 16 億投資於股票。假設該股票組合報酬率為波動度每年 15.2%的常態分配，此基金的風險值設定為 95%，年 VaR 約等於 4 億。此基金欲將此風險分配給兩個操盤經理，每人有相
26.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？(A)可以承受 (B)無法承
20.假設市值為$1，000, 000的債券，目前殖利率為3%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動 率（標準差）為 0. 2%，則此債券的一天 95%VaR 為何？ N(2. 326)=0. 99
10.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？(A)可以承受 (B)無法承
7.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？(A)可以承受 (B)無法承受
3. 假設市值為$1,000,000 的債券，目前殖利率為 4%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率（標準差）為 0.3%，則此債券的一天 95%VaR 等於？N(2.326)=0.99，N(
假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和 6%，若投資組合中加幣和歐元分別佔 400 萬台幣和 800 萬台幣。【題組】23. 則 95%投資組合的 VaR 為
8. A 公司投資部的資產部位其總市值為 500 萬，且價值波動的年標準差為 15%。假設該部門今年獲利達$25 萬，則在一年 95%的信賴區間下，其風險調整後績效(Risk Adjusted Per
57.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β 為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單
48.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾
51.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容
45.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容
22. 某銀行持有 100 萬美元部位的投資組合，該資產的日價格波動率 1.00%，請問該部位之 10 天 99%信心水準風險值Var(10 天，99%)最接近下列何者?(N(2.33)=99%)(A
27.假設市值為$1,000,000的債券，目前殖利率為5%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動率(標準差)為0.3%，則此債券的一天95%VaR等於：(A)$790 (B)$990 (C)$1,
31.假設債券部位的投資損失符合常態分配，單尾的容忍水準 2.5%當作損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%， 敏感性係數為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？(A) VaR=0－1.96
38.假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%，敏感性係數為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？(A) VaR=0－1.96×1
17. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 500 萬，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed