22. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
19. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
43. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
12.有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均?(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關係
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
22.假設一投資組合由甲、乙兩股票組成，甲占投資組合比重 40%，乙占 60%，甲的預期報酬率標準差為 6%， 乙的預期報酬率標準差為 18%，甲與乙的報酬率相關係數為 0.4。請問此一投資組合報酬率
某一投資組合包含兩檔股票（40%為股票A，60%為股票B）：股票A 報酬率之標差為18%；股票B 報酬率之標差為14%。兩檔股票之相關係數為0.23，請問：【題組】（一）此投資組合報酬率之標準差為何？
30、 （ ） 當個別證券報酬率之相關係數為-1 時，由其所組成之投資組合報酬率標準差為：(A) 個別證券報酬率標準差之算術平均 (B) 個別證券報酬率標準差之幾何平均 (C) 個別證券報酬率標準差之
36、 （ ） 當個別證券報酬率之相關係數為+1 時，由其所組成之投資組合報酬率標準差為：(A) 個別證券報酬率標準差之算術平均 (B) 個別證券報酬率標準差之幾何平均 (C) 個別證券報酬率標準差之
2.下列敘述何者正確？ I.投資組合之預期報酬率可由個別股票預期報酬率之加權平均求算而得；II.投 資組合之貝它係數可由個別股票貝它係數之加權平均求算而得；III•投資組合之報酬率標準差可由個 別股票
1. 下列敘述何者正確？ Ⅰ.投資組合之預期報酬率可由個別股票預期報酬率之加權帄均求算而得；Ⅱ.投資組合之貝它係數可由個別股票貝它係數之加權帄均求算而得；Ⅲ.投資組合之報酬率標準差可由個別股票報酬率標
23. 長春公司股票報酬率之標準差為 8%，且其股票報酬率和市場報酬率之相關係數為+0.90。若你預期市場投資組合報酬率之期望值為 15%，標準差為 6%，而無風險利率為 5%。在資本市場均衡之狀況下
35. 何小美之股票投資組合，其報酬率為 15%，報酬率之標準差為 20%，而同期市場投資組合之報酬率為10%，報酬率之標準差為 12%。假設無風險利率為 3%，請問何小美之股票投資組合其 M2指標值
3. 關於兩種股票之投資組合風險描述，下列何者最佳？(A) 兩種股票報酬率之期望值加權平均(B) 兩種股票報酬率之標準差加權平均(C) 兩種股票報酬率之共變數或其平方根(D) 兩種股票報酬率之相關係數
14. 已知某股票投資組合之報酬率為 15%，無風險報酬率為 5%，該投資組合報酬之標準差為 30%，則Sharpe Measure 為多少？(A)0.20 (B)0.35 (C)0.45 (D)0.
五、下列各題資料獨立，請問：（20 分） (一)若一投資人持有 A 股票和 B 股票之投資組合，A 股票的期望報酬率與報酬率之標準差為 15 % 與 8 %，B 股票的期望報酬率與報酬率之標準差為 2
1. 若某保險公司持有 A 股票 600 萬，持有 B 股票 200 萬，另 A、B 股票之相關係數為 0.4，請問投資組合之標準差為何？A 股票：預期報酬率 5%，報酬率標準差 4%B 股票：預期報
38由甲和乙兩股票構成的投資組合，其中甲占 40%，乙占 60%。甲股票報酬率的變異數為 0.3，乙股票報酬率的變異數為 0.5，假設甲和乙股票的共變數為 0.3，則此投資組合報酬率之變異數為？(A)
34 由甲和乙兩股票構成的投資組合，其中甲占40%，乙占60%。甲股票報酬率的變異數為0.3，乙股票報酬率的變異數為0.5，假設甲和乙股票的共變數為0.3，則此投資組合報酬率之變異數為？(A)0.42
28. 某積極型投資組合(active portfolio)之 beta 值為 1.30，其非系統變異數(nonsystematic variance)為2%。若市場報酬率之標準差為 30%，則該積極
3. 我國某股票投資組合之市值為 10 億元，其報酬率之標準差為 25％，台灣加權股價指數報酬率之標準差為 15％，兩者之相關係數為 0.9。假設目前台灣加權股價指數為 7,700 點，3 個月後到期
30甲股票報酬率期望值 15%，標準差 10%；乙股票報酬率期望值 25%，標準差 20%。甲、乙兩股票報酬率相關係數為0.74。簡先生分別買了 100 萬甲股票與 100 萬乙股票，則此投資組合期望
42 甲股票報酬率期望值15%，標準差10%；乙股票報酬率期望值25%，標準差20%。甲、乙兩股票報酬率相關係數為0.74。簡先生分別買了100萬甲股票與100萬乙股票，則此投資組合期望報酬率為多少？
42. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係 數為 -1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為： (A)甲：75%
21.甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係 數為 -1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為： (A)甲：75%，
43. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係數為－1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為：(A)甲：75%，乙：
26. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係數為－1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為：(A)甲：75%，乙：
19. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 12%、24%，報酬率標準差分別為 6%、18%，且兩股票的相關係數為-1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，則兩股票的投資比重應為：(A)甲：75%，乙：
10某投資人，其資金 60%投資股票，預期報酬率為 20%，其 40%投資債券，預期報酬率為8%，股票標準差為 15%，債券的標準差為 5%，兩者相關係數為-0.5。請問投資組合標準差?(A)8.18
96. 某投資人，其資金60%投資股票，預期報酬率為20%，其40%投資債券，預期報酬率為8%，股票標準差為15%，債券的標準差為5%，兩者相關係數為-0.5。請問投資組合標準差?(A)8.18% (
34. 假設某一股票市場的年化無風險報酬率為 3.2%，預期市場報酬率為 9.6%，標準差為 15.6%，對與市場有共同效率的投資組合而言，若該投資組合的標準差從 16% 降為 15%，請問該投資的預
33. 老王原本持有甲投資組合，甲組合的期望報酬率為 6%、標準差為 8%。現在考慮將乙股票納入甲組合中，乙股票的期望報酬為 10%，標準差為 12%。請問乙股票和甲組合之相關係數必須多少值以下，納入
38.資本資產定價模式(Capital Asset Pricing Model)常被用來計算個別資產的期望報酬率。今已知市場投資組合的期望報酬率標準差為 10%，甲把 60%的資金分配 在 X 股票上
42. 資本資產定價模式(Capital Asset Pricing Model)常被用來計算個別資產的期望報酬率。今已知市場投資組合的期望報酬率標準差為 10%，甲把 60%的資金分配在X 股票上，
請依下列資訊，試回答第 12 至第 19 題。張先生持有下列兩檔上市股票，其期望報酬與風險資訊如下表：市場投資組合期望報酬率 E(RM) = 11% 市場投資組合報酬標準差 σ(RM) = 20% 無
25. A與B為兩個報酬獨立之證券，A股票報酬率之標準差為0.4，B股票報酬率之標準差為0.5，則該如何投資 A與B使資產組合的風險最小？(A)只投資A證券(B)只投資B證券(C)61 %投資A證券、
8. 對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，beta 係數為 0.8；而市場期望報酬率 12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 alpha 為：(A)＋0.6
7. 對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，Beta 係數為 0.8；而市場期望報酬率 12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 Alpha 為：(A)+0.6
7. 對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，Beta 係數為 0.8；而市場期望報酬率 12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 Alpha 為：(A)+0.6