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• 9. 李四持有大批高科技上市櫃公司股票，但因為國際恐佈攻擊事件頻傳，油價大幅震盪，他害怕股票市場會恐慌性大跌造成重大損失，他想利用臺灣期貨交易所之商品進行避險，試問下列何者避險策略最適當：(A)賣出金
• 10. 下列何者不是執行期貨「避險功能」？(A)種植黃豆的農夫在收割期三個月前，怕黃豆價格下跌，賣出黃豆期貨(B)玉米進口商在買進現貨同時，賣出玉米期貨(C)投資外國房地產時，因怕本國貨幣貶值，賣出本
• 11. 有關結構型商品的敘述，正確的有：甲.又稱連動型債券；乙.結合固定收益商品與選擇權商品的組合型式商品；丙.不需額外承擔風險而能獲取較高之收益；丁.股權連結商品及保本型商品皆屬於結構型商品(A)僅
• 12. 假設資本資產定價模式成立，若市場投資組合之期望報酬率與變異數分別為 12%與 0.04，投資組合 E 為一個效率投資組合，其變異數為 0.16。當無風險利率為 2%，則投資組合 E 之期望報酬
• 13. 股票 G 的報酬率標準差為 50%，以及股票 H 的報酬率標準差 40%，若兩股票報酬率相關係數 ρ =-1。試問當股票 G 之價格上漲 1%，則股票 H 之價格應如何變動：(A)下跌 0.6
• 14. 市場處於均衡狀態時，市場投資組合期望報酬率為 12%，報酬率標準差為 25%，無風險利率為2%。若某共同基金的報酬率標準差為 40%，β 值為 0.5，又該共同基金位於證券市場線，可預期該共同
• 15. 某投資人以無風險利率 2%借入 20 萬資金，再加上自有資金 80 萬，總計 100 萬投資於期望報酬率 14%和報酬率標準差 32%的股票，試計算該投資組合之期望報酬率為多少？(A)10.8
• 15. 某投資人以無風險利率 2%借入 20 萬資金，再加上自有資金 80 萬，總計 100 萬投資於期望報酬率 14%和報酬率標準差 32%的股票，試計算該投資組合之期望報酬率為多少？(A)10.8
• 17. 股票 I 的 β 值 1.2 和報酬率標準差 50%，以及股票 J 的 β 值 0.8 和報酬率標準差 30%。市場投資組合的報酬率標準差 25%。在單因子市場模式(Market Model)
• 18. 兩家相同產業的公司，除股利政策外，其他方面都一樣。這兩家公司都預期明年每股盈餘為$6，不過 K 公司每年都將所賺得盈餘以現金股利發放給股東，而 L 公司則是每年將 40%的盈餘保留下來，做為再
• 19. 某投資者目前持有市場價值$4,000,000 的上市股票投資組合，該投資組合是一個效率投資組合，其報酬率標準差為 30%，以及市場投資組合(台股指數)報酬率標準差為 25%。該投資者賣出 6
• 20. 某投資者依據未來股市趨勢，決定買進一口近月履約價格 12,200 的臺指買權，支付 50 點權利金，同時賣出 1 口近月履約價格 12,000 臺指買權，收取 140 點權利金，在不考慮交易成
• 2. 依證券交易法之規定，發行人及證券商、證券交易所依法令規定，應定期編送主管機關之財務報告，應簽名或蓋章，並出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明，下列何者並非應於財務報告上簽名或蓋章之人？(A)董事長
• 21. 一個歐式股票買權的履約價格為$100，1 個月後到期，契約單位為 1 股標的股票。標的股票目前價格為$90，1 個月後只有兩種機率相同的股價：$120 和$80。試問下列何者能建構出一個無風險
• 3. 下列關於公司轉投資之敘述，何者正確？(A)公司轉投資之對象若為無限公司，該投資行為無效(B)專業投資公司之投資總額不得超過公司實收資本額之百分之四十(C)公司進行轉投資時，其所需資金不得以貸款方
• 21. 一個歐式股票買權的履約價格為$100，1 個月後到期，契約單位為 1 股標的股票。標的股票目前價格為$90，1 個月後只有兩種機率相同的股價：$120 和$80。【題組】22. 延續上題，假設
• 4. 若 X 公司為非公開發行公司，且其公司章程對董事會之召集未有特別規定，則 X 公司董事會之召集，應於開會前幾日通知各董事與監察人？(A)十五日 (B)十二日 (C)三日 (D)五日
• 23. 某金融機構目前持有市場價值 1 千萬的上市股票投資組合。若利用過去 200 個交易日，估計出該投資組合每日期望報酬率為 0.3%，每日報酬率標準差為 3%，又其報酬率為常態分配。使用風險值(V
• 5. 證券投資信託事業經核准且開始募集首支證券投資信託基金，必須於下列何項之期限內募集成立該基金，否則主管機關得撤銷營業之核准？(A)三十日 (B)五十日 (C)六十日 (D)九十日
• 24. 某公司剛發行兩種每年付息債券，第一種債券為票面利率 6%，第二種債券的票面利率 3%但附有認股權。若兩種債券到期期限都為兩年，同樣以面額十萬元出售，試求算認股權的價值約為多少﹖(A)$1,50
• 6. 以下何者非公開發行公司之負責人？(A)總經理 (B)董事長 (C)投資顧問 (D)財務經理
• 25. 假設完美的債券市場中，甲債券為一年期零息公債和價格為$900，乙債券為兩年期零息公債和價格為$800，丙債券為每年付息之兩年期付息公債和票面利率為 10%。三個公債面額都為$1,000，試計算
• 25. 假設完美的債券市場中，甲債券為一年期零息公債和價格為$900，乙債券為兩年期零息公債和價格為$800，丙債券為每年付息之兩年期付息公債和票面利率為 10%。三個公債面額都為$1,000，試計算
• 7. 依證券交易法施行細則之規定，證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定「發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項」，下列何事項非正確？(A)經法院依公司法第二百八十七條第一項第五款規定其股票
• 27. 某券商發行了一檔結構型債券(Structured Note)，發行價格為$90.09，約定一年後若標的股價(P1)是高於目前價格(P0)時，此債券償還面額$100，否則償還金額等於$100 ×