問題詳情

12. 假設資本資產定價模式成立，若市場投資組合之期望報酬率與變異數分別為 12%與 0.04，投資組合 E 為一個效率投資組合，其變異數為 0.16。當無風險利率為 2%，則投資組合 E 之期望報酬率應為：
(A)22%
(B)24%
(C)36%
(D)42%

參考答案

答案：A
難度：困難0.325
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【在枕頭山上的小蓮】評論

變異數=標準差的平方。