13. 股票 G 的報酬率標準差為 50%，以及股票 H 的報酬率標準差 40%，若兩股票報酬率相關係數 ρ =-1。試問當股票 G 之價格上漲 1%，則股票 H 之價格應如何變動：(A)下跌 0.6

問題詳情

13. 股票 G 的報酬率標準差為 50%，以及股票 H 的報酬率標準差 40%，若兩股票報酬率相關係數 ρ =-1。試問當股票 G 之價格上漲 1%，則股票 H 之價格應如何變動：
(A)下跌 0.64%
(B)下跌 0.8%
(C)下跌 1%
(D)下跌 1.25%

參考答案

答案：B
難度：困難0.385
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【在枕頭山上的小蓮】評論

股票 G 的報酬率標準差=0.5變異數=0.25股票 H 的報酬率標準差=0.4變異數=0.16