問題詳情

26. 當其他條件一致時，當某一歐式選擇權買權 Delta=+0.6，Gamma=+0.002，Vega=+10 時，請問同一條件之歐式賣權其 Delta、Gamma 與 Vega 值，應為多少?
(A)-0.4、-0.002、-10
(B)+0.4、-0.002、-10
(C)+0.4、+0.002、+10
(D)-0.4、+0.002、+10

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)