27. 某公司債的累積違約機率如下:第一年 13.85%,第二年 24.2%,則該公司債在第一年未違約的情況下會於第二年違約的條件機率為:(A)12.01% (B)10.35% (C)14.05% (
30. 有關巴塞爾 III 之流動性風險衡量方式敘述何者錯誤?(A)訂定了兩個流動性最低標準,分別為流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio; LCR)及淨穩定資金比率(Net
31. 一個由五支債券組合的投資組合,它們之間的違約相關性為零,而五支債券一年的違約機率為:2%、3%、4%、12%和 16%,請問投資組合一年沒有違約的機率是多少?(A)67.46% (B)69.8
32. 某投信公司持有總市值新臺幣 1,000 萬元的投資組合,假設投資組合與台股指數相對敏感度(Beta 值)為 1.5,最近月份台股指數期貨(每點價值 200 元)之價格為 9,200 點。如市場
33. 在一個沒有摩擦或完美市場下,若目前的歐式期貨賣權價格為 50 元(其履約價格為 100 元),且目前的期貨價格為 80 元,面額為 1 元之零息債券價格為 0.85 元,則具有相同履約價格 1
34. 某甲持有一項期貨契約之名目本金為$600,000,原始保證金為 12%,維持保證金比例為 75%,若現在保證金餘額為$45,500,則某甲需要採取何種行動?(A)再補$26,500 (B)提取
35. 所謂 VIX(Volatility Index)波動率指數,一般是指:(A)股價指數的標準差(B)指數選擇權隱含波動率加權平均所得之指數(C)指數期貨價格的風險值(D)現貨市場價格與期貨市場價
6. Co Co Bond 是什麼的縮寫?(A) Collateral Convertible Bond (B) Contingent Convertible Bond(C) Collateral C
7. TRF 是什麼的縮寫?(A) Trade Renegotiate Forward (B) Target Redemption Forward(C) Trade Renewable Forward