35.某家金控公司為風險控管的先驅,採用風險調整绩效衡量(RAPM)交易員绩效。假設該行有兩 位交易員绩效如下: 在95%信賴水準下,試問何者RAPM绩效較佳?績效為何?(A)外匯交易員較佳50.5%
2.期貨交易所於104年7月公告調整該公司美元兒人民幣匯率期貨契約及小型美元兒人民幣匯率 期貨契約交易人之部位限制數,兩種契約皆為自然人_個契約,法人_個契約。(A)1,000;3, 000(B)2,
6.下列對於邊際風險值(fcbrginal VaR)、增量風險值(Incranental VaR)及成分風險值的敘述是錯誤的?(A)邊際風險值是當變動第i種資產投資額時,風險值的變動量(B)成分風險值
9.關於選擇權的Delta與Gamma,以下何者為真?(A)買入賣權,為正Delta與負Gamma(B)賣出賣權,為正Delta與負Gamma(C)買入買權,為正Delta與負Gamma(D)賣出買權
針對兩個不同賣權,其履約價分別為xl與x2,其相對應之權利金則分別為pi與p2。假設 xl<x2,在看空後市但跌勢較慢的震盪走低行情時,【題組】12.其較佳的交易策略為以下何者?(A)同時買履約價為x
15.若臺指期貨價格下跌且未平倉量增加,代表:(A)新買方積極介入,屬強勢上漲格局,未來期貨價格持續看漲(B)新空方進入市場,屬弱勢格局,未來期貨價格持續看跌(C)原有的多單已進行平倉,盤勢由強轉弱,
18.請問下列何項绩效衡量指標忽略了風險的因素?(A) Economic Value Added (EVA)(B) Risk-Adjusted Return oi Capital (RAROC)(C)
20.假設市值為$1,000, 000的債券,目前殖利率為3%,修正存續期間等於4,而殖利率的每日波動 率(標準差)為 0. 2%,則此債券的一天 95%VaR 為何? N(2. 326)=0. 99
21.考慮一個包含A與B股票選擇權的投資組合,其中A股票選擇權Delta為2,000,股價為100 元,股價變動率之波動度為3%,B股票選擇權Delta為1,000,股價為40元,股價變動率之波 動度
22.假設銀行有一筆本金1,000萬元的放款,其年利率為5°/。,已經計提的風險資本為100萬元,銀 行為這筆放款每年支付了 10萬元的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的2%。請 根據以上條