31. 2018 年 2 月 6 日受到美股影響，台股崩跌，不少投資人在期交所的交易造成傾家蕩產，他們交易的部位主要是：(A)台指選擇權賣方 (B)台指選擇權買方 (C)匯率期貨買方 (D)匯率期貨賣
33. 由實際的交易價格(例如選擇權交易價格)來調整得出模型的參數，稱為：(A)Calibration (B)Validation (C)Verification (D)standardization
3. 請問財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於 102 年 1 月 25 日公告何種中央政府建設公債於 102 年 2月 18 日起開始買賣，期交所亦自同日起新增該期公債為有價證券抵繳保證金抵繳標的？(
4. 所謂模型風險係指：Ⅰ、在風險管理過程中，使用不當的模型所導致的損失； Ⅱ、對正確的模型執行不當所發生的損失；Ⅲ、因情境改變致使原本有效的模型失去精準(A)僅Ⅰ (B)僅Ⅰ、Ⅱ (C)僅Ⅰ、Ⅲ (
7. 請問下列何項績效衡量指標忽略了風險的因素？(A) Economic Value Added (EVA)(B) Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)(C)
10. 請問關於風險值的敘述下列何者為真？(A)風險值是特定期間及特定信賴水準下的可能損失(B)個別資產的風險值之總和一定大於投資組合的風險值(C)風險值是用來衡量在極端情況下的預期損失(D)以上皆非
16. 若觀察 2008 年的金融市場，可發現至少發生一天的變動大於四倍標準差以上的情況，亦即其真實報酬率的分配呈現厚尾現象。若風險值(VaR)之計算方法採用 Delta-Normal 法，請問下列敘
18. 若投資組合包含兩種資產，且此兩種資產之相關係數為 0，請問下列敘述何項為真？(A)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和(B)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和(C)該投資組合的標準差