13. 以標的物在選擇權有效期間之最低價作為履約價格的選擇權稱為:(A) Minimum call options (B) Minimum put options(C) Lookback call o
14. 若某一投資者預期 Ted Spreads 會變小,則其可透過下列那一種交易來獲利?(A)買進美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨(B)賣出美國國庫債券期貨同時買進歐洲美元期貨(C)買進美國國庫
15. 某投資者預期台股會因北韓實施核武試爆而會大變動,則他可以採用下列那一種交易策略來獲利?(A) Long straddle (B) Short straddle(C) Bull vertical
16. 下列那一個為 TAIFEX 所推出的第一個外匯期貨合約?(A) USD/CHN 外匯期貨合約 (B) USD/NTD 外匯期貨合約(C) USD/JPY 外匯期貨合約 (D) USD/ EUR
18. 一張雙元貨幣債券(Dual Currency Bond)可以拆解成:(A)一張債券 + 一個外匯選擇權合約 (B)一張債券 + 一個外匯交換合約(C)一張債券 + 一個外匯遠期合約 (D)一張
20. 標的物及到期期限皆相同的一般買權和回顧型(Lookback)買權兩者之價格關係為何?(A)一般買權價格=回顧型買權價格 (B)一般買權價格>回顧型買權價格(C)一般買權價格<回顧型買權價格 (
若今天為 11 月 5 日,而市場處於正向市場(Normal market)狀況,且投資者認為目前 11 月份到期之大臺指和 12 月份到期之大臺指兩者之價差太大,預期兩者之價差未來會縮小,【題組】2
【題組】22. 同上題,若市場處於逆向市場(Inverted market)狀況,且投資者認為目前 11 月份到期之大臺指和 12 月份到期之大臺指兩者之價差太大,預期兩者之價差未來會縮小,那麼他可以
23. 標的物及到期期限皆相同的一般買權和亞洲式(Asian)買權兩者之價格關係為何?(A)一般買權價格=亞洲式買權價格 (B)一般買權價格>亞洲式買權價格(C)一般買權價格<亞洲式買權價格 (D)不
24. 在台灣市場上所交易的 Asset swaps on Convertible Bonds,是以何種收益率交換市場指標利率?(A) Yield to Call (B) Yield to Put(C
27. 賣出 11 月份賣權,履約價格 10,500,買進 12 月份賣權,履約價格 10,500,此稱為:(A)水平價差交易(Horizontal Spread) (B)垂直價差交易(Vertica
28. 某券商發行以 X 股票為標的物之認售權證共 2,000 萬單位,其 delta 值為 0.5,該券商若欲達成delta-neutral,則需交易多少股 X 股票?(A)買進 500 萬股 (B
30. 基本上市面上所推出來的 Equity-Linked Notes(ELN)商品皆可以解成:(A)零息債券 + 某一張股票 (B)零息債券 + 某一種類型的選擇權(C)零息債券 - 某一種類型的選