問題詳情
21.假設持有某公債現貨，每單位該公債當利率變動 1b.p.價格變動 0.125。欲以 100 年 12 月到期的十年期公債期貨避險。另市場有期貨可交割的十年期公債 99甲8，到期日為 109/9/21，當利率變動 1b.p.該公債價格變動 0.08，該公債對於 100 年 12 月到期的期貨轉換因子為 0.8573。根據上述資訊(一單位現貨對一單位期貨)避險比率應為?(四捨五入至小數第二位)
【題組】22.承上題，若所持有的公債現貨面額為$500,000,000，每契約十年期公債期貨交易標的面額$5,000,000，則應放空幾口十年期公債期貨契約?
(A)55
(B)182
(C)75
(D)134
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】Andrew
【年級】高一上
【評論內容】(0.125/0.08)*0.8573=1.34(500000000/5000000)*1.34=134