問題詳情
19. 假設有一選擇權投資組合其 delta 為中立，gamma 和 vega 分別為-500 和-800。另外市場有兩個選擇權，第一個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.6、0.5、2.0，第二個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.5、0.8、1.2。試問該投資組合要分別加入多少此二選擇權的部位，使得新的總部位為 gamma 中立且 vega 中立?
【題組】20. 承上題，新的投資組合需要加入多少標的物的部位使得新部位為 delta 中立?
(A)買入 162 單位
(B)賣出 162 單位
(C)賣出 560 單位
(D)賣出 324 單位
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
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用户評論
【Andrew】評論
0.6*40+0.5*600=324賣出 324 單位