問題詳情

11.若股票 ABC 的報酬率標準差為 30%，beta 值為 0.8，另外股票 XYZ 的報酬率標準差為 40%，beta 值為 1.4，ABC 和 XYZ 的報酬率相關係數為 0.7。考慮一投資組合，其中 ABC 和 XYZ 的權重各佔 60%和40%。計算此投資組合的報酬率變異數為多少?
 12. 承上題，計算此投資組合的 beta 值為多少?
(A)2.2
(B)1.04
(C)1.16
(D)1.38
13.承第 11 題，若市場報酬率變異數為 4%，則此投資組合的報酬率系統性風險(以變異數衡量)佔此投資組合的報酬率總變異數的比例為何?
(A)44%
(B)54%
(C)64%
(D)34%
【題組】12. 承上題，計算此投資組合的 beta 值為多少?
(A)2.2
(B)1.04
(C)1.16
(D)1.38

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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用户評論

【Andrew】評論

(60%*0.8)+(40%*1.4)=1.04