資訊推薦

• 28. 台灣期貨交易所「股票期貨契約」規格所載部位限制之規定內容，何者為真？(A)同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰總股數於任一交易日收盤後逾該標的證券在外流通股數 25%，除另有規定外
• 四、請將影子和符合的物品配合： (A)(B)(C)(D)【題組】1.
• 【題組】43. Which is true according to the comics?(A) Everyone has a bright side and a dark side. (B) If
• Here’s Ann’s diary for staying at home because of COVID-19.【題組】45. What can we learn from Ann’s diar
• (題43-45)          There are 24 time zones in the world. When you are going to bed having your breakf
• 四、閱讀測驗(每題一分，共10%) (甲)                                                      撐著船兒繞小橋 對照徐志摩在〈我所知道的康橋〉裡的
• (乙)                                              周氏三子         沛國有個讀書人，姓周，他的妻子生了三個兒子，已近二十歲了，卻只會發聲，不會說
• (乙)楚有直躬①者，其父竊羊而謁②之上，上執而將誅之。直躬者請代之。將誅矣，告吏曰：「父竊羊而謁之，不亦信乎？父誅而代之，不亦孝乎？信且孝而誅之，國將有不誅者乎？」荊王聞之，乃不誅也。孔子聞之曰：「異
• (丙)         京兆①田真兄弟三人，共議分財，生貲②皆平均，惟堂前一株紫荊樹，共議欲斫③三片。明日，就截之，其樹即枯死，狀如火然④。真往見之，大驚，謂諸弟曰：「樹本同株，聞將分斫，所以憔悴，是
• 36. 若 12 月時之英鎊即期匯率為 1.5800，美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%，6 個月期即期利率分別為 4.5%及 8.5%，則合理之 3 個月期貨價格應為：【題組】37.
• 六、題組(27~28)【題組】27. What fish is NOT in the book?(A) (B) (C) (D)
• 24. 某股票的股價分配如下表，則其 95%相對於平均數的 VaR(大於臨界價格的機率至少 95%)為何？【題組】25. 承上題，該股票的 ETL(Expected Tail Loss)為何？(A)7
• 一、Vocabulary 英雜字彙 10 % (每題2分) 請選出正確的代號填入句中 (每個選項只能用一次) (AB) reporters (AC) newspaper (AD) truth (AE)
• 11.若股票 ABC 的報酬率標準差為 30%，beta 值為 0.8，另外股票 XYZ 的報酬率標準差為 40%，beta 值為 1.4，ABC 和 XYZ 的報酬率相關係數為 0.7。考慮一投資組
• 19. 假設有一選擇權投資組合其 delta 為中立，gamma 和 vega 分別為-500 和-800。另外市場有兩個選擇權，第一個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.6、0.
• 21.假設持有某公債現貨，每單位該公債當利率變動 1b.p.價格變動 0.125。欲以 100 年 12 月到期的十年期公債期貨避險。另市場有期貨可交割的十年期公債 99甲8，到期日為 109/9/2
• (29~31)       There are many different kinds of monkeys. Some are Old World monkeys and some are New
• 12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-4.0 元，請用 Delta－Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR：【題組】13.承上題，請用
• 14.立同公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為 7.0 年，且目前台灣期交所票面利率 3%之十年期政府債券（面額伍佰萬元）期貨價格為 95.0，最便宜交割公債其存續期間為9.2
• 3. 假設現在是 2011 年 4 月，A 公司股價 100 元，若利用 A 公司的 6 月及 7 月到期執行價(K)100 元的買權進行買權日曆價差交易(Call calendar spread)，
• 7. 若歐式期貨買權(European call futures option)的標的期貨到期日和該期貨買權及另一歐式現貨買權的到期日相同，且兩個買權的執行價相同時，則下列何者為真?(A)歐式期貨買權
• 四、題組：(每個答案1分，共10分) (1)狂牛症         1985年，英國有133頭乳牛死於運動不協調、後肢無力。發病後的牛隻，觸覺和聽覺變得異常敏感，情緒躁動不安，具攻擊性，還會不斷流口水
• (2)血型         我們都知道一般可將人的血型分為A、B、AB、O型四種，也知道血型相同的人才能互相捐贈。但是古時候的人，並不清楚什麼是血型，只知道透過「滴血驗親」可以檢驗親子關係。     
• (3)        我阿母膝下早有兩個內孫、七個外孫，但她卻很少享受「含飴弄孫」之樂。不能含飴，是因為老人家患有糖尿病，禁糖頗嚴；沒能弄孫，是九個孫子並未同住，無孫可弄，加上他們自主意識頗強，都已經
• (4)          翻開史書，總會窺探到古代的飲食風貌。宋朝的點茶、唐朝的糕點、清朝的滿 漢全席……正因為不能親嚐，種種美好的幻想填補了實景的空白。其中最吸引我的莫過於是古代食品攤販的獨特叫賣聲