59.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3， 請問在風險最小化之避險比率為何？ (A) 0.9 (B) 1 (C) 1.1 (
47.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3，請問在風險最小化之避險比率為何？(A) 0.9 (B) 1 (C) 1.1 (D)
59.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3，請問在風險最小化之避險比率為何？(A) 0.9 (B)1 (C)1.1 (D)1.
24.若一基金之現貨投資組合價格變動率的標準差為0.80，指數期貨價格變動率的標準差為0.40，而現 貨投資組合和指數期貨合約價格變動率的相關係數為0.7，請問此種情境下，最小變異數避險比率 值最為接
5. 假設有一檔股票現貨價格變動標準差為 0.5，相對應的股票期貨價格變動標準差為 0.9，這檔股票現貨與期貨的相關係數為 0.9，以最小風險避險比率法計算最佳避險比率為？(A)0.5 (B) 0.4
6. 若現貨商品價格變動的標準差為$0.7，商品期貨價格變動的標準差為$0.8，且兩者的相關係數為0.6。請問對該期貨的契約而言，最適的避險比率值最接近何者？(A)0.336 (B)0.525(C)0
13. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.5，期貨價格變動百分比的標準差為 0.3，而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.6，請問此種情境下，最小變異數避險比率值為何？(
5. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.5，期貨價格變動百分比的標準差為 0.3，而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.6，請問此種情境下，最小變異數避險比率值為何？(A
10某投資人，其資金 60%投資股票，預期報酬率為 20%，其 40%投資債券，預期報酬率為8%，股票標準差為 15%，債券的標準差為 5%，兩者相關係數為-0.5。請問投資組合標準差?(A)8.18
96. 某投資人，其資金60%投資股票，預期報酬率為20%，其40%投資債券，預期報酬率為8%，股票標準差為15%，債券的標準差為5%，兩者相關係數為-0.5。請問投資組合標準差?(A)8.18% (
23. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.5 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.8 元，2 個價格變動之相關係數為 0.4，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio) 為：（為
78、 （ ） 下列敘述何者不正確？(A) 若兩種股票相關係數為 1，在無法賣空之下，則無法分散風險 (B) 若兩種股票共變數為 0，則其相關係數也為 0 (C) 無風險資產的標準差為 0 (D) 套
9. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.75，期貨價格變動百分比的標準差為 0.70，而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.91。請問此種情境下，最小變異數避險比率值為何
27. 利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置，試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨(B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債券
31.利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重 置，試問此合成資瀵關係式為：(A)合成债券=股票現貨一期貨(B)合成債券=股票現貨+期貨(C)合成現貨=債券
96如果 A 股票的期望投資報酬率為 0.2，標準差為 0.36，而股市的期望投資報酬率為 0.1，標準差則為 0.2,A 股票與股市問的相關係數為 0.7，請問 A 股票的貝他係數為：(A)0.38
53. 如果A股票的期望投資報酬率為0.2，標準差為0.36，而股市的期望投資報酬率為0.1，標準差則為0.2,A股票與股市問的相關係數為0.7，請問A股票的貝他係數為：(A)0.389 (B)0.2
1. 若某保險公司持有 A 股票 600 萬，持有 B 股票 200 萬，另 A、B 股票之相關係數為 0.4，請問投資組合之標準差為何？A 股票：預期報酬率 5%，報酬率標準差 4%B 股票：預期報
34. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元，2 個價格變動之相關係數為 0.6，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每
24.若大立光股票價格每季變動之標準差為0.6元，大立光期貨價格每季變動之標準差為0.7元， 2個價格變動之相關係數為0.9，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨
某一投資組合包含兩檔股票（40%為股票A，60%為股票B）：股票A 報酬率之標差為18%；股票B 報酬率之標差為14%。兩檔股票之相關係數為0.23，請問：【題組】（一）此投資組合報酬率之標準差為何？
39. 若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.
39. 若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.
30.若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.0
35. 若甲股票的報酬率標準差為 0.3，乙股票的報酬率標準差為 0.2，甲和乙股票的報酬率相關係數為 0.5，則甲和乙股票的報酬率共變數為：(A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.
22.假設一投資組合由甲、乙兩股票組成，甲占投資組合比重 40%，乙占 60%，甲的預期報酬率標準差為 6%， 乙的預期報酬率標準差為 18%，甲與乙的報酬率相關係數為 0.4。請問此一投資組合報酬率
14. 使用期貨來規避現貨的風險，現貨價格變動標準差為 0.6，期貨價格變動標準差為 0.8，二者之相關係數為 0.8，試問以下狀況之最佳避險比例？(1 單位現貨用多少單位期貨避險)(A)0.6(B)
26. 假設某投資組合資產之現貨價格與其相對應的期貨價格間的相關係數為 0.8，而期貨價格標準差為1.6，現貨價格標準差為 1.2，請問該投資組合最小風險避險比率為何？(A)1.2 (B)1.0 (C
31.假設某投資組合資產之現貨價格與其相對應的期貨價格間的相關係數為 0.75，而期貨價格標準差為0.36，現貨價格標準差為 0.49，請問該投資組合最小風險避險比率最接近下列何項？(A) 1.815
22. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
12.有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均?(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關係
19. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
43. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？(A)兩股票報酬率相關係數＝0(B)兩股票報酬率相關係數＝1(C)兩股票報酬率相關