6.假設 C 為歐式買權,P 為歐式賣權,K 為選擇權履約價,S 為標的股價,T 為選擇權存續時間,則下列何者為:買權賣權平價理論(put-call parity)公式?(A) P +K exp(-r
7.假設 F 為遠期匯率,S 為即期匯率,r 本國無風險利率,rf 為外國無風險利率,則下列何者為單期的利率平價理論(interest rate parity)公式?(A) F=S*(1+rf)/(1
8. S 為股價,K 為履約價,當股價相對於履約價格很高時,Black-Scholes(1973)的歐式買權價值會趨近於?(A) S - K exp(-rT) (B) K - S exp(-rT) (